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AI基金经理横空出世银科金融创新实验室智能投资

发布时间:2019-04-18 00:08

  近日,由银科控股金融创新实验室自主研发的“智能投资管理系统1.0版本”正式落地并投入初步实践应用阶段,该系统是国际上首个将人工智能作为投资决策的智能投资管理系统,也是银科控股在向科技型金融企业战略转型道路上的一座重要里程碑。

  据了解,该系统主要由投资组合策略模型和仓位交易管理软件两大部分组成,将主要应用于投资交易和财富管理领域,其核心技术是通过设计强化学习过程,运用深度强化学习非线性函数分析市场数据,进行大量模拟交易来最终产生股票池的优化投资策略。最终目标是根据投资者设定的投资目标和标的,实现相对超值收益或绝对收益。

  银科控股金融创新实验室主任孙红岩博士表示:“通俗的说,该系统应用海量市场数据和大量的模拟交易,训练出一个具有强大记忆和应变能力的机器基金经理(AI基金经理),它可以根据不同应用场景辅助或直接代理客户完成投资过程。”

  例如,通常情况下,基金经理除了根据现实状况和投资经验进行交易判断之外,还会受到当时的情绪、状态以及客观环境影响,免不了会产生无效交易。相比之下,AI基金经理的特点十分明显,据孙红岩介绍,“AI基金经理将更加严格遵守交易纪律,不会受到情绪化的心理或生理等因素影响,在投资交易过程中就像自动驾驶,可以大大简化投资过程和风险管理成本。”

  市场调研结果显示,目前市场上的绝大部分量化投资还停留在使用基于市场平衡和数学上线性假设的多因子模型,来分析股票及构造投资组合的阶段。银科控股金融创新实验室已成功构造强化学习框架,将深度强化学习理论应用在股票投资决策上,并已取得显著成效。

  清华大学语音语言中心副主任王东教授在评价银科智能投资管理系统时表示,“机器学习在资管领域取得了令人瞩目的成就。近年来,随着深度学习的发展,从交易数据中挖掘规律,形成投资策略,成为人工智能皇冠上的一颗明珠。银科的智能交易资管系统是深度强化学习落地到金融交易场景的一次重要尝试,必将对业界产生深远影响。”

  银科金融创新实验室推出的智能投资管理系统根据人工智能策略推荐,实现自动计算并调整投资组合仓位,自动或一键交易,使投资变得智能且方便简洁。在专业方面,该智能交易模型基于强化学习和深度学习,依托人工智能和云计算系统进行大量参数产生专业的管理投资组合,分散风险并获得回报,不但能帮助投资者减轻繁杂的思考过程,还能提高投资的乐趣。

  据孙红岩博士介绍,智能投资管理系统的客户群体可以分为三大类。第一,个人投资用户可以通过自行训练人工智能机器人产生个性化交易策略;其次,资产管理机构调整合适的风险偏好,人工智能交易系统可以生产出用于大中型投资机构资产管理的稳健模型;第三,量化交易团队可以通过提供API,短时间内产生合适的交易模型。但是,在基于人工智能的量化投资被广泛接受和普及之前,智能投资管理系统目前只提供给高净值个人投资者,或者机构投资者。

  未来,该系统将广泛应用于银科体系内部。据介绍,方德港美股APP可运用该系统进行产品实验,资管事业部可使用该系统做资产管理,其他各个事业部门则可以将模型运用于A股市场和期货市场,为个人投资者提供投资建议,如股票选择和仓位配比管理等。

  智能投资管理系统目前还处于起步阶段,未来在模型优化和更替、使用更多有效数据、云计算参数优化、交易系统前端界面设计、交易系统后端提升等方面还将进行调整优化。



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